אי ודאות וסיכון בקבלת החלטות

הנהלה, כמו גם, למשל, במדינת בעיית אופי סוציו-אקונומי, יכול להתבצע תוך התחשבות הוודאויות והסיכונים הרלוונטיים. מהי הספציפיות שלהם? איך ניתן לחשב הם?

מהי המהות של חוסר ודאות וסיכונים?

קודם כל, לשקול את הרעיון של סיכון ואי ודאות, ניתן לפרש את הדרך לתנאים אלו בהקשרים שונים.

בסיכון הוא להבין את ההסתברות להתרחשות תופעת לוואי או רצויה. לדוגמא, כאשר מדובר בעסקים, זה עשוי להיות שינוי בתנאי שוק, כך שתוצאות פעילות כלכלית של העסק תהיינה רחוקות מלהיות אופטימלי.

בתנאי אי הוודאות מתייחס חוסר היכולת לחזות ההתרחשות מהימנה של אירוע, לא משנה עד כמה היא עשויה להיחשב רצויה. אבל ככלל, חוסר ודאות וסיכונים נדונו בהקשר של תנאים גרועים. המצב ההפוך - כאשר לא ניתן לחזות את הופעת גורמים חיוביים, לעתים רחוקות נתפס ודאית, כי במקרה זה אין צורך לקבוע את הטקטיקות להגיב גורמים רלוונטיים. בעוד תחת תרחישי לוואי טקטיקות כאלה בדרך כלל יש צורך. זאת בשל העובדה כי החלטות חשובות יכול להתבצע בתנאים של אי ודאות וסיכון - כלכלי, אופי פוליטי. בואו ללמוד את הדרך שבה זה יכול להתבצע יותר.

כיצד למזער חוסר ודאות וסיכון?

אימוץ החלטות מסוימות בסביבה המאופיינת באי וודאות ובסיכון, מתבצעת תוך שימוש במושגים כי למזער את הסיכוי לטעויות או תרחישים רצויים שונים. גישה זו יכולה להיות יעילה במגוון מצבים.

אי ודאות וסיכון הטמון בתחומים רבים כל כך של החיים המודרניים. גישות שבן מנוצלים בעת צורך כדי למזער טעויות אלה או פעולות אחרות יכולות להתבסס:

- על זיהוי הגורמים יציבים שיכול להשפיע על המצב;

- על הניתוח של המשאבים והכלים העומדים לרשות מי מקבל את ההחלטות;

- על פי הגדרתו הזמנית וגורמים בלתי יציבים שעשויים להשפיע גם על המצב, אבל זה אפשרי רק בנסיבות ספציפיות (הם גם צריכים להיות מזוהים).

בין התחומים בהם את המושגים המתאימים הכי מבוקש - ניהול. יש נוף שאי הוודאות בהקשר של ניהול עסק - ניהול סיכונים, ואחד הראשי. כאן אנו מוצאים, אז עוד פרשנות אפשרות של המונח בבדיקה. בתחום של המושג בניהול, שבו אנחנו לומדים את מהות הסיכונים השונים נפוצה למדי. לכן כדאי לבחון תחילה את האופן שבו אי הוודאות והסיכון נלקחים בחשבון בהחלטה פתרונות ניהול עבור המיזם.

ניהול עסקי תחת חוסר ודאות וסיכון

בעסקים, הגישה הנפוצה הבאים כדי להתגבר על ההשלכות השליליות האפשריות לפתרון בעיות שונות.

קודם כל, מנהלים לקבוע את רשימת החפצים שהתנהגותם יכולה להתאפיין ודאות וסיכון. ייתכן, למשל, מחיר השוק של המוצרים שנמכרו או שירותים. בשנת תמחור חופשית רמה גבוהה של התחרות יכולה להיות מאוד בעייתי ייחודי לחזות את מסלולו. מזהה את המופע של הסיכון של אי-ודאות מבחינת הציפייה של הכנסות החברה. שוויה עשוי להיות מספיק עקב הירידה במחירים לעמוד בהתחייבויותיה, או, למשל, לפתור בעיות הקשורות לקידום מותג.

בתורו, העלייה החדה במחירים במפתיע עלולה להוביל להצטברות של כמות מוגזמת של עודפים. שאחרת יהיה המקרה - על הדינמיקה המתוכננת של התמורה - ניהול יושקעו במודרניזציה של המפעל והציוד או פיתוח שווקים חדשים.

אחרי אובייקט מתאפיין חוסר ודאות וסיכון מבחינת פיתוח עסקי, מזוהה, העבודה מתנהלת כדי לקבוע את הגורמים המשפיעים על התנהגות של האובייקט. אלה עשויים להיות דמויות המשקפות גודל שוק ואת מגמת צמיחה של עסקי פועלים ענפיים. זה עשוי להיות מחקר של גורמים מקרו כלכליים ופוליטיים.

הרעיון של סיכון ואי ודאות, כפי שציינו קודם לכן במאמר זה, ניתן לחבר עם תהליכים בתחומים שונים. לכן, החישוב כאן נלקח ככלל, מגוון רחב של גורמים. לדוגמה - את אלה רלוונטיים למגזר הפיננסי. בואו ללמוד את הדרך שבה אנו לומדים את התנאים של אי ודאות וסיכון של קבלת החלטות על עסקאות כספיות שונות.

גורמים של חוסר ודאות וסיכון במגזר הפיננסי

מעל שציינו כי מנהלי המפעל, פיתוח אלגוריתם החלטות ניהוליות, הראשון לקחת בחשבון את האובייקט, אשר יכול להיות מאופיין ודאות וסיכון, אחרי - כדי לזהות את הגורמים הקובעים את ההסתברות להתממשות התנאים שבהם הם יכולים לעבוד.

הדבר יכול להיעשות במהלך לפתרון בעיות הקשורות לניהול פיננסי. בתחום אובייקט עסקה כספי, אשר יכול להיות מושפע ודאות (סיכון - במקרה שלה בפרט), הוא לרוב בכוח הקנייה של בירה. בהתאם לתנאים אלה או אחרים, זה עשוי להגדיל או להקטין. לדוגמא, בשל אינפלציה במשק המדינה, הפרשי שער בהערכת המטבע הלאומי. ודבר זה, בתורו, עשוי להיות תלוי תהליכים מאקרו כלכליים ופוליטיים.

לפיכך, בתחום של קבלת החלטות הקשורות לניהול הון, רמות של אי-ודאות (סיכון - כטוראי, אז שוב, זה יכול להיות) רשאי להיות מיוצג ברמות שונות.

ראשית, ברמה של מקרו כלכלית (צמיחת תמ"ג למשל, מאזן סחר, אינפלציה), ושנית, באינדיקטורים פיננסיים מסוימים (כאופציה, המטבע הלאומי). בשני הרמות של הגורמים הקובעים מה יהיה כוחו של הון הרכישה.

הגדרת אובייקט, המאופיינת באי וודאות ובסיכון, כמו גם הדגשת הגורמים המשפיעים עליהם, יש צורך להחיל את שיטת היישום המעשי של ההחלטה. לדוגמה - שנוצר מנהלים או מומחי חברה פיננסית. כדי לעשות זאת, ישנם מספר גישות. בין הנפוצים ביותר - שימוש פתרונות מטריקס. אנחנו נלמד את זה בפירוט.

מטריקס ככלי של קבלת בחירה בתנאי סיכון ואי ודאות

הטכניקה מדוברת מאופיינת צדדית בראש ובראשונה. זה די אופטימלי לקבלת החלטות על הפרויקטים, אשר מאופיינים סיכונים כלכליים וחוסר ודאות, ולכן הוא ישים בניהול.

פתרונות מטריקס עוסקים בבחירה אחד או יותר מהם על בסיס הסבירות מרבית של חשיפה בשרשרת גורמי אובייקט. האם נבחר, כך פתרון בסיסי - מחושב על קבוצה של גורמים, ואם הם לא עובדים (או, לחלופין, יהיה רלוונטיים), אז בגישה שונה נבחרה. שכרוך החשיפה של האובייקט היא כבר גורמים אחרים.

אם הפתרון השני יהיה פחות אופטימלי, מאלה, וכן הלאה, עד שהתיק מגיע הבחירה של גישה, הפחות רצויות, אבל נותנות תוצאות. גיבוש הרשימה של פתרונות - מן היעילות ביותר לפחות יעיל, יכול להתבצע עם השימוש בשיטות מתמטיות. לדוגמא, בהנחת הסתברות בתגובת גרף התפלגות יישור של גורם נתון.

בתנאים של אי ודאות וסיכון תיאורטי ניתן לחשב באמצעות השיטות של תורת ההסתברות. במיוחד אם לרשות מי עוסק זה, הם נתונים סטטיסטיים נציג מספיק. בפועל, בניתוח הכלכלי ופיננסי נוצר מספר גדול של קריטריונים שעל פיהם ניתן לבצע כדי לקבוע את ההסתברות של גורמי מפעילה מסוימים של אי ודאות וסיכון. זה יהיה שימושי כדי לבחון כמה מהם ביתר פירוט.

אמות מידה לקביעת ההסתברות של חוסר ודאות ניתוח סיכונים

הסתברות כקטגוריה מתמטית, בדרך כלל מבוטא באחוזים. באופן כללי, זה לא ערך יחיד, ריבוי ממנו - על הבסיס מה התנאים מפעילים גורמים נוצרים. מתברר כי נלקח בחשבון הסתברויות מספר, ואת הסכום שלהם הוא 100%.

הקריטריון העיקרי להערכת ההסתברות המפעילה של גורמים מסוימים נחשבים אובייקטיבי. זה חייב להיות נתמך על ידי:

- הוכח להיות שיטות מתמטיות יעילות;

- את התוצאות של ניתוח סטטיסטי של כמויות משמעותיות של הנתונים.

אידיאלי - אם הן אובייקטיבי זיהוי הכלי מיושמות. אבל בפועל, במצב כזה הוא די נדיר. ככלל, הסיכונים ואי הוודאות הכלכליים מחושבים כאשר יש לך גישה למערך נתונים בנפח קטן יחסית. זה הגיוני: אם כל החברות היו באותה הגישה למידע רלוונטי, אין תחרות לא תהיה ביניהם, וזה גם היה משפיע על קצב הפיתוח כלכלי.

לכן, הדגש בניתוח סיכונים כלכליים ועסקי ודאויות קרובים צריך לעשות על ההיבט המתמטי של חישוב ההסתברויות. השיטות המתוחכמות יותר תהיינה החברה מתאימה, החברה תהפוך יותר תחרותית בשוק. שקול אז, על ידי שיטות אשר ניתן לקבוע את ההסתברות של תנאים להיווצרות מפעילת התנהגות גורמים של אובייקטים שלגביהם ייתכן מצב אי ודאות (הסיכון - כמו במקרה מסוים זה).

שיטות לקביעת ההסתברות

הסתברות רוזן עשויה להיות:

- על ידי ניתוח מצבים טיפוסיים (לדוגמא, כאשר אירוע אחד של שני רק יכול להתרחש עם ההסתברות הגבוהה ביותר כאופציה: בהטלת המטבע נופלת עץ או פלי);

- באמצעות חלוקת ההסתברות (מבוסס על דגימות נתונים היסטוריים או ניתוח);

- באמצעות ניתוח מומחה של תרחישים - עם המעורבות של מומחים מנוסים שמסוגלים לחקור את הגורמים המשפיעים על ההתנהגות של האובייקט.

לאחר הגדיר את שיטות חישוב הסתברות בתוך חוסר ודאות וסיכוני חישוב יכול להמשיך ההגדרה המעשית שלה. בואו ללמוד את הדרך שבה בעיה זו יכולה להיפתר.

כיצד לקבוע את הסבירות של אירועים ודאית בפועל?

הגדרה מעשית של הסתברות מפעיל גורם המשפיע על האובייקט אשר מתאפיין חוסר הוודאות והסיכון מתחילה עם גיבוש ציפיות ספציפיות של האובייקט המתאים. אם כזה הוא כוח הקנייה של הון ביחס לצמיחה שלה ניתן לצפות, שמירה על זהות או ירידה.

המטרות של איש הכספים במקרה זה יכול להיות, למשל:

- השקעת הון עם ירידה בכוח הקנייה של המודרניזציה של רכוש קבוע;

- היווצרות על בסיס הקרנות עם כוח הקנייה יציב או גדל והולך של כמויות נוספות של עודפים.

יניח כי איש הכספים מצפים בירה - בגלל הסיבות של אינפלציה - עדיין לצמצם את כוח הקנייה שלהם, כך שהוא יצטרך להשקיע במודרניזציה של רכוש קבוע. לפיכך, את הסיכון (אי ודאות) במקרה זה הוא כי כמות משמעותית של הון שתושקע נכסים נזילים, בעוד כוח הקנייה שלו יכול, בניגוד לציפיות, לגדול. כתוצאה מכך - החברה תזכה להכנסות פחות שמר. מתחרותיה, בתורו, יכול להשתמש בהון שלהם בצורה יעילה יותר.

לאחר הגדיר את הציפיות בנוגע לאובייקט, המאופיינת באי וודאות ובסיכון, יש צורך לבחון את מכלול הגורמים המשפיעים על התנהגות של האובייקט המתאים. אלה עשויים להיות:

- האינדיקטורים הכלכליים המדינה (כולל אלו - שיעור האינפלציה של המטבע הלאומי, אשר כבר הזכרנו לעיל);

- המצב בשוק מבוקש על ידי חומרים והון גלם (המחושב על הערך של כוח הקנייה של הבירה הארגונית);

- החזר על דינמיקת נכסים (אשר קובע את הסיכויים של מודרניזציה של רכוש הקבוע של החברה).

בהמשך, תוך שימוש בשיטות מתמטיות, חברת המחשבת את התואר הגדול ביותר של השפעה על האובייקט של גורמים שונים, אז ההסתברות של זיהוי עבור כל אחד מהם.

אז, אתה עשוי לגלות כי חלק הארי של הון המשרד השקיע על רכישת חומרי גלם וקרנות, בזמן שהם ברובם מיובאים מחו"ל. כתוצאה מכך, העלייה או הירידה בכוח הקנייה של הכסף יהיה תלוי ביכולת של הארגון, קודם כל, את הדינמיקה של המטבע הלאומי, ובמידה פחותה משיעור האינפלציה הרשמי.

מקורות של אי ודאות (סיכון) במקרה זה יהיו בעל אופי מקרו-כלכלי. לכן, שער החליפין של מטבע הלאומי משפיע בעיקר במאזן התשלומים של המדינה, היחס בין נכסים והתחייבויות, רמת החוב ציבורי, את הסכום הכולל של עסקות באמצעות מטבע ביישובים עם ספקים זרים.

לפיכך, ההסתברות של אירועים ודאית - הגידול, שימור ערך יציב או קיבולת הון רכישה נמוכה מחושבת על ידי זיהוי הגורמים העיקריים המשפיע על תנאי טנדר הגדרת האובייקט המתאימים של הגורמים הללו, ואת ההסתברות שלהם התרחשות (אשר, בתורו, עשוי להיות תלוי ידי גורמים אחרים ברמה - במקרה הזה, מאקרו-כלכלי).

ביצוע החלטות המבוססות על סיכון

אז למדנו איך יכול להתבצע חישוב ההסתברות להתממשות התנאים להפעלת הגורמים המשפיעים על התנהגות של האובייקט, המאופיינת באי וודאות ובסיכון. זה גם יהיה שימושי להמשיך לחקור את האופן שבו ניתן לקבל החלטות משלו בתנאים של חוסר ודאות וסיכון.

מומחים מודרניים זיהו את הרשימה הבאה של קריטריונים, אשר יכול להיות מונחה במסגרת משימות כגון:

- ההסתברות של התבוננות הביצועים הצפויים;

- הסיכויים להשגת ערכים גבוהים ונמוכים מאוד עבור פרמטרים תחת שיקול;

- מידת הפיזור בין כצפוי, ערכי מינימום ומקסימום.

הקריטריון הראשון כרוך בבחירת פתרונות, אשר יישומה עלול להביא לתוצאה בלתי אופטימלית - למשל, בסוגיית הון השקעה פתיחת מפעל לייצור טלוויזיות בסין.

ביצועים צפויים במקרה זה עשויים להיות מבוסס על נתונים סטטיסטיים הסטוריים או חישוב (אך מבוסס, שוב, על חוויה מעשית של מומחים שמחליטות). לדוגמא, מנהלים עשויים להיות מידע כי מפעל טלביזית שחרור רווחיות בסין בממוצע הוא כ 20%. לכן, פתיחת המפעל עצמו, הם זכאים לצפות מחוון דומה של יעילות השקעות הון.

בתורו, הם יכולים להיות מודעים למקרים שבם אחד או אחר של החברה לא הגיע המספרים האלה, ואת, יתר על כן, הפכו רווחי. לכן, המנהלים יצטרכו לשקול תרחיש כמו שולי אפס או שלילי.

עם זאת, בעלי ההון גם דיווחים כי חלק מהחברות הצליחו להשיג יעילות השקעה במפעלים סיניים בעוצמת 70%. השגת הדמות המתאימה גם נלקח בחשבון בעת קבלת החלטה.

סיכונים (תוצאת ודאות במקרה זה) כאשר בוחן את האפשרות של השקעת פתיחת המפעל של הרפובליקה העממית של סין יכולה להיות קרות תנאים כדי לעורר את הגורמים המשפיעים לרעה אובייקט - רמת הרווחיות. גורמים אלו אשר עלולים להוביל עובדת הנתון המקביל יהיו שליליים. עם זאת, תוצאות שונות עשויות להיות חוסר ודאות ולהשגת רווחיות של 70%, כלומר את המספרים אשר הושגו בעבר בעסקים אחרים.

במקרה מרווח שלילי הוצג, באופן יחסי, 10% ממפעלים נפתחו בסין, שיעור 70% השיג 5%, כצפוי - 20% - נרשם על תוצאות 85% מהמפעלים, המנהלים בצדק יכולים לקחת חיוביים ההחלטה על השקעה של פתיחת מפעל ייצור טלוויזיה בסין.

אם מרווח שלילי על בסיס הנתונים הזמינים יהיה קבוע כדי 30% מהמפעלים, מנהלים יכולים:

- לנטוש את הרעיון להשקיע במפעל;

- כדי לנתח את הגורמים שעשויים לפגוע האפקטיביות של צנוע השקעה בייצור טלוויזיה כזאת.

במקרה השני, את החלטות ודאות וניהול סיכונים תיבדקנה על סמך על הסט החדש של קריטריונים מבחינת הצפי של שיעורים אופטימליים, מינימום ומקסימום. לדוגמה, ניתן ללמוד את הדינמיקה של מחירי הרכישה עבור רכיבים - כאחד הגורמים של רווחיות. או - אינדיקטורים של ביקוש בשוק זה, שספק הנפיק במפעל ב הטלביזיה של סין.

סיכום

אז, החלטנו על טבעו של תופעות כגון אי הוודאות והסיכון בעסקי. הם יכולים לאפיין מגוון של חפצים. בתחום העסקי הוא לעתים קרובות יכולת הקנייה של הון, רווחיות, בעלות לאלה או במחירי נכסים אחרים.

הסיכונים לרוב נחשב על ידי חוקרים כמקרה פרטי של חוסר ודאות. זה משקף את הסבירות להשגת תוצאה רצויה או שלילית של כל פעילות.

סיכונים ואי ודאות - מושגים שקשורים באופן הדוק למונח "הסתברות", הקשורים למתמטיקה. זה מתאים סט של שיטות המאפשרות לך לחשב אם הציפיות של המנהל באופן מוצדק כשמדובר העסק, או אדם מעוניין אחר בהתייחס גורמים שיכולים להשפיע על אי הוודאות והסיכון בניהול העסק.